Види графіків у технічному аналізі FOREX
Використовувані значення.
Графіки ринку FOREX зазвичай складаються у двох координатах - ціни (відкладається по вертикальній осі) та часу (відкладається по горизонтальній осі). Іноді по вертикальній осі відкладається також графік обсягу тику.
Масштаб осі часу (іноді називається інтервалом, торговим періодом або таймфреймом (timeframe) може бути різним. Традиційно як таймфрейм використовуються наступні інтервали: місяць, тиждень, день, 4 години, 1 година, 30 хвилин, 15 хвилин, 5 хвилин, 1 хвилина, одиничне котирування (тік).
Примітка: одиничним котируванням або тиком є зміна ціни маркетмейкером ринку передана через інформаційні системи одночасно у вигляді двох нових цін купівлі та продажу (Ask та Bid).
У кожному періоді ціна має 4 значення:
- вартість відкриття торгового періоду (open) – вартість ринку, що склалася на початку торгового періоду. Оскільки початку торгового періоду завжди існує 2 ціни (купівлю і продаж), то ціна відкриття зазвичай розраховується як середнє між Ask і Bid тобто. (Ask+Bid)/2. Фактично ціною початку торгового періоду є перше котирування цього періоду.
- ціна закриття торгового періоду (сlose) – ціна ринку, що склалася наприкінці торгового періоду. Оскільки наприкінці торгового періоду завжди є 2 ціни, то ціна закриття також зазвичай розраховується як середнє між Ask і Bid тобто. (Ask+Bid)/2; Фактично ціною наприкінці торгового періоду є останнє котирування цього періоду.
- максимальна ціна торгового періоду (high) – найвища ціна на ринку Forex, що склалася за період (зазвичай використовується Ask, оскільки Ask завжди більший за Bid);
- мінімальна ціна торгового періоду (low) – найнижча ціна на ринку Forex, що склалася за період (зазвичай використовується Bid);
Опціонально до цих чотирьох значень як самостійний індикатор на графіку відображають об'єм тику.
- тиковий обсяг (tick volume) - кількість тиків (змін ціни маркет-мейкерів) які у інформаційну систему за цей час.
Види відображення графіків
1. Тиковий графік (Tick chart)
Має найдрібніший масштаб – 1 тік (поодиноке котирування маркет-мейкером цін купівлі та продажу). Це графік котирувань Bid та Ask, які виглядають як стовпці на графіку цін.
Максимум кожного окремого стовпця – це котирування Ask, мінімум кожного – це котирування Bid.
Використання тикового графіка зазвичай обмежене для точного визначення рівнів підтримки та опору, а також для того, щоб підвищити ефективність покупок та продажів, роблячи це на локальних мінімумах та максимумах. Зазвичай немає для аналізу ринку, оскільки його масштаб не придатний для технічного аналізу.
2. Лінійний графік (Line Chart)
Лінійний графік будується по одній із цін за періоди зазначені вище. У більшості випадків для його побудови використовується ціна закриття (close), проте також можуть бути використані ціни відкриття (open), максимальні ціни за період (High), мінімальні ціни за період (Low) або синтетичні варіанти: Median Price ([High + Low ]/2) або Typical Price ([High + Low + Close]/3).
Лінійний графік має ряд переваг та недоліків.
Переваги:
- Зручність при пошуку фігур технічного аналізу (патернів);
- Відсутність надлишкової інформації.
Недоліки:
- Через формування його по одному виду ціни неможливо оцінити, чи відбувалися значні підйоми або падіння цін всередині торговельного періоду;
- неможливо побачити чи були гепи (gaps) – цінові розриви між закриттям попереднього та відкриттям наступного періоду.
3. Графік барів (Bar chart), графік інтервальних гістограм
При побудові барового графіка використовуються вже всі 4 основні ціни: відкриття, максимум, мінімум і закриття (open, high, low, close).
На графіці кожен період позначається вертикальною лінією (що є діапазон коливання цін усередині періоду), ліворуч і праворуч від якої розташовується по одній рисі.
Верхній кінець вертикальної риси показує рівень максимальної ціни, яку ринок досяг у цьому періоді.
Нижній кінець вертикальної межі – мінімальний рівень ціни, який ринок досягав протягом цього періоду. Таким чином, вертикальна риса в цілому є торговий діапазон періоду (наприклад, години) або загальні межі коливання ціни всередині періоду.
Характеристика ліворуч є рівень ціни, який був на початку періоду і називається ціною відкриття (open).
Риса праворуч вказує рівень ціни, який існував на момент закінчення періоду (наприклад, певної години) та називається ціною закриття (close).
Оскільки права риса означає ціну початку періоду (відкриття періоду), а ліва – ціну наприкінці періоду (закриття періоду), то якщо ліва риса вище правої, це означає що ціна цей період впала. Якщо навпаки – зросла.
Переваги даного виду графіка:
– Можливість приблизно оцінити те, що відбувалося всередині торговельного періоду
– На графіку видно гепи
Недоліки:
– Складність визначення з першого погляду зростання чи падіння ринку за період.
– неможливо визначити характер руху всередині періоду (потрібно переходити на більш дрібні масштаби).
4. [[Японські свічки (I)|Японські свічки (Japanese candlesticks)]]
Графік японських свічок майже ідентичний щодо відображення та функціональності з баровим графіком, але для візуального сприйняття зручніший.
При побудові графіка японських свічок також використовуються всі 4 основні значення ціни та кожна окрема свічка, як і на баровому графіку, означає певний період часу, наприклад, 1 годину.
Широка частина свічки (прямокутник) називається тілом (real body). Тіло – це ціновий діапазон між цінами відкриття та закриття. Заповнене тіло свічки означає, що ціна закриття була меншою від ціни відкриття періоду, тобто. за період ціни впали.
Порожнє тіло свічки означає, що ціна закриття була більшою за ціну відкриття, тобто. ціни всередині діапазону зростали.
Вертикальна лінія над тілом свічки називається верхньою тінню (upper shadow), а її верхня точка вказує максимум, що досягали ціни всередині періоду.
Вертикальна лінія під тілом свічки називається нижньою тінню (lower shadow) та її нижня точка – це мінімум, який досягали ціни всередині періоду.
Примітка:
Тіло як зростаючої, так і свічки, що падає, в різних програмах технічного аналізу можуть бути різних кольорів залежно від налаштувань торгового термінала InstaTrader. В оригіналі червона свічка означає зростання, чорна – падіння. Однак, згідно з легендою, перші свічкові графіки потрапили в Америку з Японії на ксерокопіях, де свічка, що падає, залишилася чорною, а зростаюча перетворилася на білу. Існують і інші комбінації, наприклад, зелена зростаюча, а червона. Зазвичай діють такі правила: заповнена свічка – падаюча, а свічка кольору фону – свічка, що росте, або падіння темніше зростаючої."
